Dieser Artikel befasst sich mit der Frage der empirischen Validierung makroökonomischer Modelle mit Verhaltensheuristiken und einem nichtlinearen Umschaltmechanismus. Heuristisches Umschalten ist ein wichtiges Merkmal der Modellierungsstrategie, da es einfache Entscheidungsregeln beschränkt rationaler heterogener Agenten verwendet. Die Simulationsstudie zeigt, dass die vorgeschlagene simulierte Maximum-Likelihood-Methode Verhaltenseffekte gut identifiziert, die bei standardmäßigen ökonometrischen Ansätzen verborgen bleiben. In der empirischen Anwendung schätzen wir die Struktur- und Verhaltensparameter der US-Wirtschaft. Wir sind insbesondere in der Lage, die Intensität der Auswahl, die die nichtlineare Dynamik der Modelle bestimmt, zuverlässig zu identifizieren. Unsere empirischen Ergebnisse legen somit die Grundlage für die Untersuchung der Geld- und Fiskalpolitik in einem verhaltensbezogenen makroökonomischen Rahmen.